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远澜信息

  • 机构全称:上海远澜信息技术有限公司
  • 成立时间:2011年05月27日
  • 管理基金:85只
  • 核心人物:---
  • 注册资本:1000万元
  • 盈利产品 盈利产品数为有业绩公布的且累计收益大于0的产品数 43只
  • 代表产品:远澜红枫1号
  • 管理规模:20-50亿
  • 产品盈利占比 产品盈利占比=累计收益为正的产品数/累计收益不为空且不为0的产品数*100% 95.56%
  • 代表产品累计收益:认证可见
预约电话:400-9302-888
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公司简介

上海远澜信息技术有限公司自从2011年创建以来,一直致力于从事金融市场的量化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中发现和提取规则,构建量化交易策略,并实现全天候自动交易。公司的策略池包括股指期货日内和波段策略、股指高频策略、商品期货CTA策略、商品套利策略、ETF期权策略、股票量化对冲策略等多种量化策略。其中商品CTA组合是公司当前研发和交易的重点。

投资理念

我们的投资理念包含以下一些要素:
多样化:采用技术手段,在各个时间尺度和交易体系的各个层级发掘一切可交易的alpha(相对于随机分布的正偏向),不断追求策略类型和alpha来源的多样性,把他们整合起来获得宏观尚更为显著和持久的正偏向;
体系化:形成策略开发的体系架构,建立策略生产的流水线。当前的体系由下列层级构成:1)原始信息的处理和基础信号的产生=》2)对于特定类别的信号经过信号过滤、集成、风控止损等处理手段建立对应的策略模板=》3)对于各类别策略模板进行滚动训练和检验,形成各类别的策略组合=》4)基于均衡原则把各类别策略组合拼装起来构成组合的组合=》5)以一定的算法对于组合的组合所对应的策略空间进行进一步的策略匹配和策略择时

精益化:在上述流水线的每各环节,结合实验和理性经验持续的改进操作步骤和具体方法

自动化:把一切可自动化的流程自动化,不断提高策略开发、探索、优化和实施流程的效率

智能化:我们把前述策略开发体系中每个环节基于经验和实验而发展得到的具体方法视为已知解,对该环节在明确问题定义的前提下应用机器学习手段重新发现已知解,进而发现更多的未知解。然后,把所有的环节的机器学习应用串联起来,形成从原始数据到组合构建的端对端的学习

持续主动进化:基于上述方法论,我们能够以尽量自动化的方式不知疲倦的从市场中发现新的alpha来源,并通过策略开发体系不断产生新的策略,构成一个开放和不断扩展的,主动自我进化和对市场具有相当适应能力的策略组合

投研团队
王凯

王凯先生毕业于上海交通大学计算机本科,后就读中欧国际工商学院获MBA学位,对于金融市场的运作模式和科学技术在金融市场的应用模式怀有浓厚兴趣,在长期的研究和实践中对于金融投资形成独特的哲学观点。王凯先生职业生涯的早期主要从事企业投融资方面的工作。2007年起,王凯先生的兴趣更多转向二级市场交易,研究和实践国内期货市场的程序化交易,从开始交易的第一个交易年度算起迄今已经连续11年盈利,期间累计只有3个亏损季度。从2007年至2016年的复合年化收益率超过120%。本着对量化技术精益求精的追求,王凯先生于2011年创办了专门从事量化交易的上海远澜信息技术有限公司,担任公司的总经理和投资总监。

 


沈洁旻

沈洁旻先生毕业于上海交通大学,在外资银行从事金融工作多年。2006年,他创建巧点咨询服务公司。2011年他又和王凯先生一起创建上海远澜信息技术有限公司,出任股东。他从事金融期货工作有5年多,有丰富期货投资经验。目前担任远澜巧点1,2号产品的产品经理。

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