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选择量化对冲产品前必须了解的5个指标
  • 量化投研团队

  • 产品对冲策略

  • 产品区间收益

  • 产品夏普比率

  • 产品最大回撤

指标一量化投研团队

量化投研团队是整个量化基金的核心力量,他们借助计算机技术、海量历史数据、数字模型、组合投资这四个方式,实现对冲风险的目的,为投资者获取绝对收益。所以选择一个好的量化投研团对是挑选好的量化产品的第一步

  • 01 计算机技术
  • 02 历史数据
  • 03 数字模型
  • 04 组合投资

选择量化团队常用到指标

选择量化团队常用到指标
指标二产品对冲策略

目前量化对冲产品实施的策略很多,常见的有:股票对冲策略、事件驱动策略、宏观策略、相对价值策略。不同的产品在具体运作中,可能只使用一种策略,也可能是多种策略的同时运作。对于投资者而言,最重要的是要搞清楚自己选择的量化对冲产品采用的是什么策略,赚的是哪一部分的钱。

  • 股票对冲策略
    股票对冲策略

    策略原理:股票对冲策略通过做多/做空两种方式来投资股票及其衍生品(如股指期货、融资融券等)。投资范围可以是全市场,也可以专注于某些特定行业、主题。

  • 事件驱动策略

    事件驱动策略流程图解:

    事件驱动策略流程图解

    策略原理:事件驱动策略是指在前期深入挖掘和分析可能造成特定公司证券价格异常波动的特殊事件的基础上,通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。

  • 宏观策略
    宏观策略

    策略原理:基于宏观经济周期理论对各国经济增长趋势、资金流动、财政/货币政策变化等因素进行自上而下的分析,并预期其对股票、债券、货币、商品、衍生品等各类投资品价格的影响,运用量化、定性分析方法作出投资决策并在不同国家、不同大类资产之间进行轮动配置。

  • 相对价值策略
    相对价值策略
    • 特点1

      相对价值策略不预测市场的涨跌情况,而是通过配置多头与空头进行获利,所以与市场相关性较低

    • 特点2

      由于相关证券之间价差变动比较小,因此相对价值策略收益一般不高,但与其他策略相比,相对价值策略收益也表现稳定。

    • 特点3

      相对价值策略依托相关证券价差收敛获取收益,当外部市场环境表现平稳时,趋于收敛属于大概率事件,一但受市场环境剧烈震荡出现价差扩大时,则需要采取及时止损等操作。

指标三产品区间收益

对于投资者而言,选择量化对冲产品最直观的就是看产品业绩。但并不意味着产品在某一段时间内业绩高,就意味着产品本身质地好。投资者在观察量化对冲产品业绩时,尽量看长期业绩,尤其是在一个区间内能够涵盖多种市场风格阶段,从而能综合反映其投研策略的稳定性以及产品的长期盈利能力。

指标核心
指标四产品夏普比率

夏普比率是用来衡量产品风险收益比的,即单位风险内能获得的收益有多大,其计算公式为收益率/风险。通常情况下,夏普比率越高越好。比如两只产品的年化收益率都是20%,但一只上半年跌了20%,下半年涨了50%;而另一只产品从来没有亏损,每天小幅上涨。相比之下,后者的夏普比率就很高,而且投资者的体验感也更好。

夏普比率
指标五产品最大回撤

夏普比率是用来衡量产品风险收益比的,即单位风险内能获得的收益有多大,其计算公式为收益率/风险。通常情况下,夏普比率越高越好。比如两只产品的年化收益率都是20%,但一只上半年跌了20%,下半年涨了50%;而另一只产品从来没有亏损,每天小幅上涨。相比之下,后者的夏普比率就很高,而且投资者的体验感也更好。

累计净值趋势表

遵循5大指标 金斧子优中选优量化对冲产品

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